当前位置： 首页  >  金融类  >  证券专项  >  证券投资顾问业务  >  第七章 投资组合  >  跟踪偏离度=（）。A证券组合的真实收益率+基准组合的收益率B证券组合的真实收益率
问题

跟踪偏离度=（）。

  • A

    证券组合的真实收益率+基准组合的收益率

  • B

    证券组合的真实收益率－基准组合的收益率

  • C

    证券组合的真实收益率×基准组合的收益率

  • D

    证券组合的真实收益率÷基准组合的收益率

参考答案
B
答案解析

跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差，其中跟踪偏离度的计算公式为：跟踪偏离度=证券组合的真实收益率-基准组合的收益率。

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