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第五章风险管理
第五章风险管理考试
第五章风险管理
制定有效的流动性风险应急计划应该符合哪些要求（ ）Ⅰ.合理设定应急计划触发条件Ⅱ.规定应急程序和措施，明确各参与人的权限，职责及报告路径Ⅲ
答案解析
信用风险识别的内容和方法包括（ ）。Ⅰ.基本信息分析Ⅱ.财务报表分忻Ⅲ.财务状况分析Ⅳ.非财务因表分析AⅠ.Ⅱ.ⅢBⅡ.Ⅲ.ⅣCⅠ.Ⅱ.Ⅳ
答案解析
现金流分析法是通过对一定时期内（ ），评估金融机构短期内的流动性状况。Ⅰ.现金流入（资金来源）预测Ⅱ.现金流入（资金来源）分析Ⅲ.现金流出
答案解析
以下不属于信用风险的是（ ）。Ⅰ.收入风险Ⅱ.市场风险Ⅲ.购买力风险Ⅳ.操作风险Ⅴ.系统风险AⅠ.ⅢBⅣ.ⅤCⅡ.ⅢDⅢ.Ⅳ
答案解析
压力测试应至少包括（ ）。Ⅰ.利率总水平的突发性变动Ⅱ.主要市场利率之间关系的变动Ⅲ.收益率曲线的斜率和形状发生变化Ⅳ.主要金融市场流动性
答案解析
应用最广泛的信用评分模型有（ ）Ⅰ.线性辨别模型Ⅱ.违约概率模型Ⅲ.线性概率模型Ⅳ.Logit模型Ⅴ.Probit模型AⅣ.ⅤBⅠ.Ⅲ.Ⅳ
答案解析
以下属于风险预警的程序的是（ ）。Ⅰ.信用信息的收集和传递Ⅱ.风险分析Ⅲ.风险的统计Ⅳ.风险处置Ⅴ.后评价AⅠ.Ⅱ.ⅣBⅡ.Ⅲ.ⅤCⅠ.Ⅱ
答案解析
止损限额适用的时期为（ ）。Ⅰ.一日Ⅱ.一周Ⅲ.一个月Ⅳ.一年Ⅴ.两年AⅠ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣBⅠ.Ⅱ.ⅢCⅠ.Ⅲ.Ⅳ.ⅤDⅠ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ
答案解析
在信用风险识别中，对法人客户的财务状况分析主要采取的分析方法是（ ）。Ⅰ.资产负债表分析Ⅱ.财务报表分析Ⅲ.财务比率分析Ⅳ.现金流量分析A
答案解析
下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是（ ）。Ⅰ.是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题Ⅱ.如果产生的数据序列是伪随机
答案解析
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某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为10%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A3B3.5
A，B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（
久期分析法，当市场利率变动时，资产和负债的变化可表示为（ ）。其中，DA一总资产的加权平均久期，DA—总负债的加权平均久期，VL—总资产，
（ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数
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VaR值的局限性不包括（ ）。A无法预测尾部极端损失情况B无法预测单边市场走势极端情况C无法预测市场非流动性因素D无法预测市场流动性因素
