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第十章衍生产品
第十章衍生产品考试
第十章衍生产品
在正向市场上,如果投资者预期近期合约价格的( ),适合进行熊市套利。Ⅰ.下跌幅度小于远期合约价格的下跌幅度Ⅱ.上涨幅度小于远期合约价格
答案解析
在不考虑交易费用的情况下,卖出看涨期权一定盈利的情形有( )。Ⅰ.标的物价格在执行价格与损益平衡点之间Ⅱ.标的物价格在执行价格以下Ⅲ.
答案解析
影响期权价格的主要因素有( )。Ⅰ.标的资产价格及执行价格Ⅱ.标的资产价格波动率Ⅲ.距到期日剩余时间Ⅳ.无风险利率 AⅠ.Ⅱ.Ⅲ
答案解析
以下选项属于跨市套利的有( )。Ⅰ.买入A期货交易所5月玉米期货合约,同时买入B期货交易所5月玉米期货合约Ⅱ.卖出A期货交易所9月豆粕
答案解析
以下适合进行利率期货多头套期保值的是( )。Ⅰ.承担固定利率计息的债务,为了防止未来因市场利率下降而导致债务成本相对上升Ⅱ.承担固定利
答案解析
以下关于期权时间价值的说法,正确的有( )。Ⅰ.通常情况下,实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值Ⅱ.通常情况下,平值期权的时间价值
答案解析
以下关于沪深300股指期货结算价的说法,正确的有( )。Ⅰ.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价Ⅱ.当日结算价是
答案解析
以下构成跨期套利的是( )。Ⅰ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出LME6月铜期货Ⅱ.买入上海期货交易所5月铜期货,同时卖出上海期
答案解析
一般而言,进行套期保值时需遵循的原则包括( )。Ⅰ.价值相等Ⅱ.月份相同或相近Ⅲ.买卖方向对应Ⅳ.品种相同 AⅠ.Ⅱ.Ⅲ B Ⅱ.
答案解析
现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有( )。Ⅰ.多头套期保值Ⅱ.空头套期保值Ⅲ.卖出套期保值Ⅳ.买进套期保值 AⅠ.Ⅱ.Ⅲ
答案解析
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采用布莱克一斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价,其公式是,公式中的符号X代表( )。A期权的执行价格B标的股票的市场价格C标的股票价格的波动率
假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为(
假设F为指数期货价格,S为现货指数现值,e为以连续复利方式计算资金收益(或成本),r为无风险利率,q为持有期现货指数成分股红利率,T-t为期
某国债期货的而值为100元、息票率为6%,全价为99元,半年付息一次,计划付息的现值为2.96元。若无风险利率为5%,则6个月后到期的该国债
若国债期货市场价格低于其理论价格,不考虑交易成本,宜选择的套利策略是( )。A买入国债现货和期货B买入国债现货,卖出国债期货C卖出国债现货
假定无收益的投资资产的即期价格为S0,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,F0是远期合约的即期价格,那么当( )时,