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第十章 衍生产品
第十章 衍生产品考试
第十章 衍生产品
影响期权价格的主要因素有（ ）。Ⅰ.标的资产价格及执行价格Ⅱ.标的资产价格波动率Ⅲ.距到期日剩余时间Ⅳ.无风险利率 AⅠ、Ⅱ、ⅢBⅠ
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下列属于蝶式套利的有（ ）。Ⅰ.在同一交易所，同时买入10手5月份白糖合约、卖出20手7月份白糖合约、买入10手9月份白糖合约Ⅱ.在同一交
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下列关于B-S-M定价模型基本假设的内容中正确的有（ ）。Ⅰ.期权有效期内，无风险利率r和预期收益率μ是常数，投资者可以以无风险利率无限制
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金融衍生工具的基本特征包括（ ）。Ⅰ.杠杆性Ⅱ.跨期性Ⅲ.不确定性或高风险性Ⅳ.联动性AⅠ、Ⅱ、Ⅲ BⅠ、Ⅱ、ⅣCⅡ、Ⅲ、ⅣDⅠ、Ⅱ
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当标的物市场价格为500美分/蒲式耳时，具有正值的内涵价值的期权是（ ）。Ⅰ.执行价格为510美分/蒲式耳的看跌期权Ⅱ.执行价格为490美
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场外期权一方通常根据另一方的特定需求来设计场外期权合约。通常把提出需求的一方称为甲方，下列关于场外期权的甲方说法正确的有（ ）。Ⅰ.甲方只
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标的物的市场价格（ ）对卖出看涨期权者有利。Ⅰ.波动幅度变小Ⅱ.下跌Ⅲ.波动幅度变大Ⅳ.上涨 AⅡ、ⅢBⅠ、Ⅳ CⅢ、ⅣDⅠ、Ⅱ
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OTC交易的衍生工具的特点是（ ）。Ⅰ.通过各种通讯方式进行交易Ⅱ.实行集中的，一对多交易Ⅲ.通过集中的交易所进行交易Ⅳ.实行分散的，一对
答案解析
当预测期货价格将下跌，下列期权交易中正确的有（ ）。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
答案解析
假定某公司普通股股票当期市场价格为25元，那么该公司转换比例为40的可转换债券的转换价值为（ ）元。A0.5B250C500D1000
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相关内容
（ ）是根据指数现货与指数期货之间价差的波动进行套利。A期现套利B市场内价差套利C市场间价差套利D跨品种价差套利
其他情况不变时，当基金分散程度提高时，基金的特雷诺指数通常将（ ）。A变大B不变C无法判断D变小
假设当前无风险收益率为5%，基金P的平均收益率为40%，标准差为0.5；证券市场的平均收益率为25%，标准差为0.25。则该基金P的夏普比率
某投资组合的平均收益率为14%，收益率标准差为21%，β值为1.15，若无风险利率为6%，则该投资组合的夏普比率为（ ）。A0.21B0.
按执行价格与标的资产市场价格的关系，期权可分为（ ）。A看涨期权和看跌期权B商品期权和金融期权C实值期权、虚值期权和平值期权D现货期权和期
3月份，大豆现货的价格为650美分/蒲式耳。某经销商需要在6月购买大豆，为防止价格上涨，以105美分/蒲式耳的价格买入执行价格为700美分/
