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第五章 期货投机与套利交易
第五章 期货投机与套利交易考试
第五章 期货投机与套利交易
7月30日,某套利者在卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约,成交价格分别为1250美分/浦
答案解析
一般来说,牛市套利对较难储存且作物年度相同的商品较为有效。A错B对
答案解析
跨期套利与现货市场价格相关,也与期货可能发生的升水和贴水相关。A错B对
答案解析
跨市套利是指在某个交易所买入(或卖出)某一品种某一交割月份期货合约的同时,在另一个交易所卖出(或买入)相同品种同一交割月份的期货合约,以期在
答案解析
如果价差不合理,交易者可利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相同的交易,等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓获取收益。A错B对
答案解析
当判断较近月份合约价格上涨幅度大于同一品种较远月份合约价格的上涨幅度,或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度,适合进行熊
答案解析
如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,我们称这种套利为卖出套利。A错B
答案解析
期货投机交易是以赚取价差收益为目的,而套期保值交易目的是利用期货市场规避现货价格波动的风险。()A错B对
答案解析
如果建仓后,市场价格变动有利,投机者增加仓位不按金字塔式行事,而是每次买入或卖出的合约份数总是大于前一次的合约份数,即采用倒金字塔式建仓。A
答案解析
郑州商品交易所套利的保证金是单边收取,按照套利持仓组合内交易保证金较低的合约收取。A错B对
答案解析
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假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约的价差明显偏小,而5月份合约与9月份合约价差明显偏大
理论上,蝶式套利与普通跨期套利相比()。A风险较小,利润较大B风险较小,利润较小C风险较大,利润较大D风险较大,利润较小
大量的期货套利交易在客观上使期货合约之间的价差关系趋于()。A合理B缩小C不合理D扩大
在反向市场上,某交易者下达套利限价指令:买入5月菜籽油期货合约,卖出7月菜籽油期货合约,限价价差为40元/吨。若该指令成交,则成交的价差应(
假设套利者认为某期货交易所相同月份的铜期货和铝期货价差过大,于是卖出铜期货的同时买入铝期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的盈亏
假设天然橡胶4个月的持仓成本为160~170元/吨,交易手续费10元/吨,某交易者打算利用天然橡胶期货进行期现套利,则下列价格行情中,()适