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第六章 期权
第六章 期权考试
第六章 期权
某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：(1)时间价值最高的是( )的看跌期权。A.执行价格和权利金分别为62.5港元和1
答案解析
某股票当前价格为88.75港元，其看跌期权A的执行价格为110.00港元，权利金为21.50港元，另一股票当前价格为63.95港元，其看跌期
答案解析
某欧元区投资者持有美元资产，担心美元对欧元贬值，可通过买入美元兑欧元看跌期权规避汇率风险。（）A错B对
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标的资产价格在执行价格以上时，看跌期权买方亏损，随着价格的下跌，亏损不断增加（不考虑交易费用）。（）A错B对
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理论上讲，在期权交易中，卖方所承担的风险是有限的，而获利的空间是无限的。A错B对
答案解析
期权价差组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合。（ ）A错B对
答案解析
看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差。（）A错B对
答案解析
平值看涨期权和看跌期权的内涵价值均等于0。（）A错B对
答案解析
当看跌期权的执行价格低于当时标的资产价格时，该期权为虚值期权。（）A错B对
答案解析
如果期权到期日之后买方没有行权，则期权作废，买卖双方权利义务随之解除。如果是交易所期权，在期权最后交易日收盘之前，买卖双方也可以将期权对冲平
答案解析
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相关内容
下列关于买进看跌期权的说法，正确的是()。A为锁定现货成本，规避标的资产价格风险，可考虑买进看跌期权B为控制标的资产空头风险，可考虑买进看跌
以下看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式，正确的是（）。A多头和空头损益平衡点=执行价格－权利金B多头和空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
下列关于期权多头适用场景和目的的说法，正确的是（）。A为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权B如果希望追求比期货交易更高的
以下关于买进看跌期权的说法，正确的是（）。A如果已持有期货空头头寸，可买进看跌期权加以保护B买进看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益C
看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为()。A看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格－权利金B看跌期权空头损益平衡点=执行价格－权利金C看跌期
下列期权中，属于实值期权的是（ ）。A行权价为300，标的资产市场价格为350的看涨期权B行权价为350，标的资产市场价格为300的看涨期权
