网站首页
会计考试
金融类
经济师
教师考试
人力行政
汉语言
工程考试
当前位置:
首页
>
金融类
>
期货从业资格
>
期货及衍生品基础
>
第八章 利率期货及衍生品
第八章 利率期货及衍生品考试
第八章 利率期货及衍生品
2月1日,甲企业预计将在6个月后向银行贷款人民币100万元,贷款期为半年,但担心6个月后利率上升提高融资成本,即与银行商议,双方同意6个月后
答案解析
利率上限(期权)又称“利率封顶”,通常与利率互换组合,指期权的买方支付权利金,与期权的卖方达成一个协议,该协议中指定某一种市场参考利率,同时
答案解析
欧洲美元期货采用现金交割。()A错B对
答案解析
中长期利率期货一般采用实物交割。( )A错B对
答案解析
扩张性的财政政策,将导致市场利率将上升。( )A错B对
答案解析
中金所5年国债期货的可交割债券,如果其票面利率为5%,则其转换因子大于1。()A错B对
答案解析
宽松的货币政策,将导致资金供给增加,市场利率下降,利率期货价格上涨。()A错B对
答案解析
用面值法来确定国债期货合约数量的优点是考虑了国债期货和债券组合对利率变动的敏感性差异。()A错B对
答案解析
3个月欧洲美元期货成交价格越高,意味着买方获得的存单的存款利率越低。A错B对
答案解析
由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约
答案解析
共143条
1
2
3
4
5
>
>>
相关内容
买卖双方同意从未来某一时刻开始的某一特定期限内按照协议借贷一定数额以特定货币表示的名义本金的协议是指()。A利率下限期权协议B利率期权协议C
下列关于转换因子的说法,错误的是()。A是各种可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例B实质上是面值1元的可交割国债在其剩余期限内
某国债期货合约的理论价格的计算公式为()。A(现货价格+资金占用成本)/转换因子B(现货价格+资金占用成本)×转换因子C(现货价格+资金占用
下列关于芝加哥商业交易所(CME)人民币期货套期保值的说法,不正确的有()。A拥有人民币负债的美国投资者适宜做多头套期保值B拥有人民币资产的
关于基点价值的说法,正确的是()。A基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的绝对值B基点价值是指利率变化一个基点引起的债券价值变动的
在国债基差交易策略中,适宜采用做空基差的情形是()。A预期基差波幅收窄B预期基差会变小C预期基差波幅扩大D预期基差会变大